DSLab WNE UW
![](https://i1.wp.com/dslab.wne.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2019/06/logo-dslab-biznes-blue.png?w=1080)
Cel projektu
Głównym celem tego projektu jest przetestowanie szeregu algorytmicznych strategii inwestycyjnychna danych o wysokiej częstotliwości wykorzystujących narzędzia uczenia maszynowego. Analizy zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem danych dla najczęstszych par walutowych oraz kryptowalut począwszy od roku 2009.
Handel algorytmiczny oznacza automatyczną strategię inwestycyjną, która na podstawie monitorowanych w czasie rzeczywistym cen aktywów i obliczonych na ich podstawie różnorodnych wskaźników generuje sygnał kupna lub sprzedaży. Narzędzia statystyczne mogą być wykorzystane do identyfikacji inwestycja w jakie aktywa (pary czy ogólnie grupy aktywów) jest w danym momencie potencjalnie zyskowna albo do określenia, w którym dokładnie momencie i w jakiej skali powinna być wykonana transakcja kupna lub sprzedaży. Algorytmy mogą także określać optymalny w danym momencie sposób wykonania transakcji.
Handel algorytmiczny oznacza automatyczną strategię inwestycyjną, która na podstawie monitorowanych w czasie rzeczywistym cen aktywów i obliczonych na ich podstawie różnorodnych wskaźników generuje sygnał kupna lub sprzedaży.
Przed zaimplementowaniem algorytmicznej strategii inwestycyjnej należy ją przetestować na danych historycznych, walidując w wiarygodny sposób jej dochodowość, ryzyko inwestycji i stabilność zyskowności w czasie.
W analizach przetestowane zostaną różnorodne strategie inwestycyjne, wykorzystujące arbitraż statystyczny, w tym handel parami aktywów (ang. pair trading) oraz arbitraż związany z dostosowaniem cen aktywów po ogłoszeniu danych makroekonomicznych (ang. event arbitrage), na przykład danych o stopach procentowych czy inflacji w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych. Jako narzędzia statystyczne wykorzystane zostaną różnorodne algorytmy uczenia maszynowego, w tym analiza tekstu (ang. text mining).
Opiekunowie Projektu
![](https://i2.wp.com/dslab.wne.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2019/06/62448396_470072583767869_7671467440752033792_n.jpg?w=1080)
Katarzyna Kryńska
![](https://i2.wp.com/dslab.wne.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2019/06/oc_14163.jpeg?w=1080)
Ewelina Osowska
![](https://i1.wp.com/dslab.wne.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2019/06/DSC_0409-14-1.jpg?w=1080)
Tomasz Koc
Spodobały ci się nasze projekty? Masz pomysł na własny?
Biuro
Długa 44/50, 00-241 Warszawa
Godziny
Pon - Pt: 9.00 - 17.00
Sob - Nd: Zamknięte
Kontakt
dr Piotr Wójcik